PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

SDS и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и NRGU

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-21.44%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий SDS и NRGU

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SDS vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.79

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.48

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.29

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

2.64

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.79

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.61

-1.25

Корреляция

Корреляция между SDS и NRGU составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и NRGU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и NRGU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-57.50%

-42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-55.24%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-17.40%

-82.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-25.38%

-57.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

27.12%

+13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и NRGU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

23.31%

-12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

50.27%

-31.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

88.18%

-51.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

87.12%

-53.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

87.12%

-51.34%