PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с ISPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с ISPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).

SDS и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и ISPY

2026 (YTD)202520242023
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-2.64%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		-3.39%13.15%21.31%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -3.39%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

ISPY

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.58%
1 год
12.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с TSPYISPY с JEPIISPY с QQQI

Сравнение комиссий SDS и ISPY

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

SDS vs. ISPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.84

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.14

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.23

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

4.73

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. ISPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ISPY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и ISPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.84

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

1.03

-1.67

Корреляция

Корреляция между SDS и ISPY составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и ISPY

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности ISPY в 7.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.46%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и ISPY

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и ISPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-16.88%

-82.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-11.17%

-37.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-5.52%

-94.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-2.17%

-80.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

2.91%

+37.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и ISPY

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

5.14%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

9.06%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

15.39%

+21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

13.71%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

13.71%

+22.07%