PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с BRKW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).

SDS и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и BRKW

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.69%-21.13%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.79%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.79%.

SDS

1 день
-0.11%
1 месяц
7.08%
С начала года
8.69%
6 месяцев
5.71%
1 год
-26.60%
3 года*
-23.80%
5 лет*
-19.53%
10 лет*
-26.06%

BRKW

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-6.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с WPAY

Сравнение комиссий SDS и BRKW

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SDS vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSBRKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.34

-0.29

Корреляция

Корреляция между SDS и BRKW составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BRKW

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности BRKW в 20.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		20.97%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и BRKW

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BRKW.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-11.86%

-87.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-9.77%

-90.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-4.31%

-78.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BRKW

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

17.86%

+18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

17.86%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

17.86%

+17.92%