PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с ARMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, SDS returned -35.11% vs 443.95% for ARMG. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.

Доходность

Сравнение доходности SDS и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

ARMG

1 день
-9.19%
1 месяц
211.14%
С начала года
841.05%
6 месяцев
460.44%
1 год
443.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и ARMG

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-27.93%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		841.05%-61.80%

Correlation

The correlation between SDS and ARMG is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.59

The correlation between SDS and ARMG has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с ADBGARMG с NBIG

Доходность на риск

SDS vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
3.43

-4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
3.45

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.43

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

6.57

-7.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

11.59

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

3.43

-4.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.10

-1.77

Просадки

Сравнение просадок SDS и ARMG

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и ARMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-80.28%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-68.13%

+31.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-9.19%

-90.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-52.91%

-29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

38.55%

-17.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и ARMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 5.48%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

66.47%

-60.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

104.49%

-86.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

130.67%

-107.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

138.36%

-104.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

138.36%

-102.55%

Сравнение комиссий SDS и ARMG

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и ARMG

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности ARMG в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.52%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and ARMG have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (66.47%) compared to SDS (5.48%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs ARMG's -80.28%.

On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs -35.11% for SDS. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.52% for ARMG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.75% for ARMG.

ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор