Сравнение SDRIX с SHIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и SHIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDRIX и SHIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.37% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | -1.01% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.58% | 14.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у SHIIX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям SHIIX по среднегодовой доходности: 5.14% против 6.92% соответственно.
SDRIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.14%
SHIIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и SHIIX
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии SHIIX в 1.23%.
Доходность на риск
SDRIX vs. SHIIX — Ранг доходности на риск
SDRIX
SHIIX
Сравнение SDRIX c SHIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | SHIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.78 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.67 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.91 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SDRIX и SHIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и SHIIX
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности SHIIX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.81% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 3.05% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и SHIIX
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и SHIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDRIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -20.20% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -4.66% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -20.20% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -20.20% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -2.18% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.18% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.40% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и SHIIX
Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDRIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.09% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 4.15% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 10.09% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 8.63% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 8.58% | +1.09% |