Сравнение SDRIX с SHIIX
SDRIX (Swan Defined Risk Fund) and SHIIX (Catalyst Buffered Shield Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, SDRIX returned 5.84%/yr vs 7.42%/yr for SHIIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SDRIX charges 1.18%/yr vs 1.23%/yr for SHIIX.
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и SHIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у SHIIX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям SHIIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.42% соответственно.
SDRIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.84%
SHIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам SDRIX и SHIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 6.77% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 4.69% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.58% | 14.17% |
Correlation
The correlation between SDRIX and SHIIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between SDRIX and SHIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDRIX vs. SHIIX — Ранг доходности на риск
SDRIX
SHIIX
Сравнение SDRIX c SHIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | SHIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.60 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.38 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 19.02 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и SHIIX
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и SHIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDRIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -20.20% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -4.27% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -11.36% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -20.20% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -20.20% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -4.12% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.76% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и SHIIX
Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDRIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 0.95% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 4.21% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 5.26% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 8.57% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 8.56% | +1.14% |
Сравнение комиссий SDRIX и SHIIX
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии SHIIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и SHIIX
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности SHIIX в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 9.88% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 2.88% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDRIX and SHIIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDRIX has higher volatility (2.04%) compared to SHIIX (0.95%). In terms of maximum drawdown, SDRIX dropped -20.69% vs SHIIX's -20.20%.
SHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDRIX и SHIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор