PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDRIX с JHQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRIX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%15.14%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий SDRIX и JHQTX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

SDRIX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.71

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.76

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Корреляция

Корреляция между SDRIX и JHQTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и JHQTX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности JHQTX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и JHQTX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRIXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-18.72%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-5.98%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-18.72%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-4.37%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.25%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.51%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и JHQTX

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRIXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.92%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

5.80%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

9.50%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

9.69%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

9.66%

+0.01%