Сравнение SDRIX с HMXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и HMXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDRIX и HMXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | -3.62% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у HMXIX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям HMXIX по среднегодовой доходности: 5.10% против 6.48% соответственно.
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
HMXIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и HMXIX
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.
Доходность на риск
SDRIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск
SDRIX
HMXIX
Сравнение SDRIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | HMXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.71 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.19 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 3.48 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.71 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SDRIX и HMXIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и HMXIX
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности HMXIX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 6.36% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и HMXIX
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и HMXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDRIX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -15.80% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -8.76% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -15.80% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -15.80% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.23% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.50% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 3.00% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и HMXIX
Текущая волатильность для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) составляет 3.47%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDRIX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.83% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 9.45% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 14.33% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 10.38% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 10.59% | -0.92% |