Сравнение SDRIX с ETB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и ETB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDRIX и ETB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | -1.63% | 11.16% | 26.22% | 7.50% | -16.59% | 23.68% | 0.43% | 32.40% | -12.75% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у ETB с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям ETB по среднегодовой доходности: 5.10% против 7.69% соответственно.
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
ETB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и ETB
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии ETB в 0.01%.
Доходность на риск
SDRIX vs. ETB — Ранг доходности на риск
SDRIX
ETB
Сравнение SDRIX c ETB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | ETB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.39 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.19 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SDRIX и ETB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и ETB
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности ETB в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.63% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и ETB
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки ETB в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и ETB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDRIX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -51.09% | +30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -12.64% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -23.43% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -45.08% | +24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.42% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -6.76% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.44% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и ETB
Текущая волатильность для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) составляет 3.47%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDRIX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 6.23% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 9.24% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 17.37% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 16.23% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 18.02% | -8.35% |