PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETB с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETB с EHSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETB (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund) and EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - ETB is a Options Trading fund managed by Eaton Vance, while EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETB returned 8.49%/yr vs 10.94%/yr for EHSTX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETB charges 0.01%/yr vs 1.01%/yr for EHSTX.

Доходность

Сравнение доходности ETB и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETB показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции ETB уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.94% соответственно.

ETB

1 день
-0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
4.96%
6 месяцев
5.97%
1 год
20.11%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.63%
10 лет*
8.49%

EHSTX

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.88%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETB и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		4.96%11.16%26.22%7.50%-16.59%23.68%0.43%32.40%-12.75%9.52%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.35%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Correlation

The correlation between ETB and EHSTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2005 г.

0.57

The correlation between ETB and EHSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ETB:
ETB с MCNETB с SDRIXETB с PPFIXETB с GCPYXETB с SHIIXETB с EIMAXETB с ADX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX

Доходность на риск

ETB vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETB
Ранг доходности на риск ETB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETB c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETBEHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.11

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.97

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.84

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

11.48

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETB vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETB на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHSTX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETB и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETBEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.11

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ETB и EHSTX

Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, примерно равная максимальной просадке EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и EHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETBEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.09%

-53.47%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-8.29%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-16.44%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-16.44%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-39.30%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.43%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.40%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.04%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ETB и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) составляет 2.57%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что ETB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETBEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.30%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.29%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.16%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.74%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.28%

+0.73%

Сравнение комиссий ETB и EHSTX

ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETB и EHSTX

Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности EHSTX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.41%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		8.20%8.31%8.21%8.62%9.63%7.57%8.64%7.90%9.64%7.75%7.85%7.77%

Часто задаваемые вопросы

ETB and EHSTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHSTX has higher volatility (3.30%) compared to ETB (2.57%). In terms of maximum drawdown, ETB dropped -51.09% vs EHSTX's -53.47%.

EHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETB и EHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор