PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETB с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETB с GTSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).

ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ETB и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETB и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		-1.63%11.16%26.22%7.50%-16.59%23.68%0.43%32.40%-12.75%9.52%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, ETB показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции ETB превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 7.69% против 7.13% соответственно.

ETB

1 день
2.01%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.03%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.37%
10 лет*
7.69%

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с ETB:
ETB с ADXETB с PPFIXETB с EIMAXETB с SDRIXETB с SHIIXETB с GCPYXETB с EHSTX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JHQTXGTSOX с JDIEX

Сравнение комиссий ETB и GTSOX

ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GTSOX в 0.85%.

GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

Доходность на риск

ETB vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETB
Ранг доходности на риск ETB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETB c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETBGTSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.77

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.89

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

5.59

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETB vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETB на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTSOX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETB и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETBGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между ETB и GTSOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETB и GTSOX

Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности GTSOX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		8.63%8.31%8.21%8.62%9.63%7.57%8.64%7.90%9.64%7.75%7.85%7.77%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Просадки

Сравнение просадок ETB и GTSOX

Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и GTSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETBGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.09%

-29.21%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.14%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-22.03%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-29.21%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.17%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.99%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.77%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ETB и GTSOX

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ETB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETBGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.30%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

4.95%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

14.05%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.19%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

13.44%

+4.58%