- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 29 апр. 2005 г.
- Категория
- Options Trading
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции ETB — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,401.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) показал доход в 3.50% с начала года и 15.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETB составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 8.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ETB по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ETB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.88% | 0.43% | -5.76% | 8.37% | 1.21% | -2.14% | 3.50% | ||||||
| 2025 | 2.20% | -3.40% | -5.78% | -1.25% | 5.44% | 4.00% | 1.22% | 3.63% | 1.18% | 2.86% | 1.10% | -0.02% | 11.16% |
| 2024 | 1.18% | 4.10% | 1.96% | -2.36% | 4.05% | 4.23% | 1.32% | 0.54% | 2.59% | 0.03% | 5.92% | 0.24% | 26.22% |
| 2023 | 4.06% | -1.98% | -0.64% | -0.44% | 1.19% | 7.92% | -0.05% | -2.07% | -5.29% | -4.28% | 9.40% | 0.49% | 7.50% |
| 2022 | -4.17% | -0.48% | 5.49% | -4.93% | -1.33% | -3.10% | 10.78% | -2.60% | -16.84% | 20.76% | -7.12% | -9.36% | -16.59% |
| 2021 | -1.90% | 2.10% | 7.02% | 4.19% | 0.25% | 4.13% | -0.96% | 1.45% | -3.15% | 4.49% | -0.33% | 4.68% | 23.68% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund has an annualized alpha of 1.84%, beta of 0.75, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2005.
- This fund participated in 92.36% of S&P 500 Index downside but only 87.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 87.95%
- Участие в снижении
- 92.36%
Комиссия
Комиссия ETB составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETB имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.29 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 10.15 | -1.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.27 | $1.23 | $1.12 | $1.27 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
Дивидендный доход | 8.37% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.27 |
| 2024 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.23 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.12 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $1.27 |
| 2021 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund показал максимальную просадку в 51.09%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund составляет 2.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.09%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 10mo 12d | 2y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -45.08%март 2020 г. | 1mo 2d | 11mo 29d | 1y 26dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.76%авг. 2011 г. | 1y 4mo | 11mo 10d | 2y 3moмарт 2010 г. - июль 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.56%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo 6d | 7mo 10dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.43%окт. 2023 г. | 1y 7mo | 8mo 19d | 2y 3moмарт 2022 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| ETB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.09% | -56.78% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.10% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -18.90% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -25.43% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -33.92% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -3.31% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -10.71% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.05% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETB
Добавьте Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETB