PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETB с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETB с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETB (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both funds - ETB is a Options Trading fund managed by Eaton Vance, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, ETB returned 20.11% vs 29.68% for QQQI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETB charges 0.01%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности ETB и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETB показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

ETB

1 день
-0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
4.96%
6 месяцев
5.97%
1 год
20.11%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.63%
10 лет*
8.49%

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETB и QQQI

2026 (YTD)20252024
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		4.96%11.16%23.52%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between ETB and QQQI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between ETB and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ETB:
ETB с MCNETB с SDRIXETB с PPFIXETB с EHSTXETB с GCPYXETB с SHIIXETB с EIMAX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

ETB vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETB
Ранг доходности на риск ETB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETB c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETBQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.30

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.05

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.10

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

13.93

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETB vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETB на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETB и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETBQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.32

-0.92

Просадки

Сравнение просадок ETB и QQQI

Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETBQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.09%

-20.00%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.61%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.52%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.19%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.14%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ETB и QQQI

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 2.57% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETBQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.69%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.85%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

12.98%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.05%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.05%

+0.96%

Сравнение комиссий ETB и QQQI

ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETB и QQQI

Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		8.20%8.31%8.21%8.62%9.63%7.57%8.64%7.90%9.64%7.75%7.85%7.77%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETB and QQQI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to ETB (2.57%). In terms of maximum drawdown, ETB dropped -51.09% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETB и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор