Сравнение ETB с MCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN).
ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ETB и MCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETB и MCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | -1.63% | 11.16% | 26.22% | 7.50% | -16.59% | 23.68% | 0.43% | 32.40% | -12.75% | 9.52% |
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 0.63% | 0.66% | -1.52% | 7.02% | 6.32% | 29.92% | 15.25% | 19.99% | -12.04% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ETB показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у MCN с доходностью 0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETB имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции MCN немного впереди с 8.06%.
ETB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 7.69%
MCN
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETB и MCN
ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MCN в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ETB vs. MCN — Ранг доходности на риск
ETB
MCN
Сравнение ETB c MCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETB | MCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.70 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.56 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 1.96 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETB | MCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ETB и MCN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETB и MCN
Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности MCN в 12.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.63% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 12.29% | 12.00% | 10.73% | 9.56% | 9.29% | 8.98% | 10.67% | 10.86% | 11.69% | 9.33% | 9.35% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок ETB и MCN
Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что меньше максимальной просадки MCN в -65.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и MCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETB | MCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.09% | -65.11% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -13.54% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -24.47% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -38.79% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -5.91% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.60% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.92% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETB и MCN
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ETB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETB | MCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 3.95% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 8.73% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 16.57% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.31% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.85% | -0.83% |