Сравнение SDRIX с CIHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и CIHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDRIX и CIHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -2.14% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям CIHEX по среднегодовой доходности: 5.10% против 7.78% соответственно.
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
CIHEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и CIHEX
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.
Доходность на риск
SDRIX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск
SDRIX
CIHEX
Сравнение SDRIX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | CIHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.85 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.02 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 9.02 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SDRIX и CIHEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и CIHEX
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности CIHEX в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и CIHEX
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и CIHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDRIX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -17.80% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -5.82% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -15.77% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -17.80% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -3.29% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.34% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.30% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и CIHEX
Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDRIX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.66% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 5.01% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 9.28% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 9.13% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 9.38% | +0.29% |