PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDRIX с CIHEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDRIX (Swan Defined Risk Fund) and CIHEX (Calamos Hedged Equity Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, SDRIX returned 5.84%/yr vs 8.60%/yr for CIHEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SDRIX charges 1.18%/yr vs 0.91%/yr for CIHEX.

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDRIX показывает доходность 6.77%, а CIHEX немного ниже – 6.67%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям CIHEX по среднегодовой доходности: 5.84% против 8.60% соответственно.

SDRIX

1 день
0.25%
1 месяц
4.44%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.64%
1 год
17.18%
3 года*
9.53%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.84%

CIHEX

1 день
0.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.71%
1 год
16.62%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.45%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDRIX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		6.77%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		6.67%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Correlation

The correlation between SDRIX and CIHEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between SDRIX and CIHEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с PPFIXSDRIX с STTIXSDRIX с BUIGXSDRIX с GTEYX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с CHICIHEX с CIGEXCIHEX с HNDRXCIHEX с HRSTXCIHEX с IPSAX

Доходность на риск

SDRIX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXCIHEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.67

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.83

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.68

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

16.34

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHEX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и CIHEX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и CIHEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDRIXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-17.80%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-4.68%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-9.80%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-15.77%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

-17.80%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.32%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и CIHEX

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDRIXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.63%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

4.76%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

6.46%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

9.14%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

9.39%

+0.31%

Сравнение комиссий SDRIX и CIHEX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и CIHEX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности CIHEX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.31%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		9.88%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SDRIX and CIHEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDRIX has higher volatility (2.04%) compared to CIHEX (1.63%). In terms of maximum drawdown, SDRIX dropped -20.69% vs CIHEX's -17.80%.

CIHEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDRIX и CIHEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор