Сравнение SDP с QLD
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.62%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDP и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -20.62% против 33.87% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам SDP и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between SDP and QLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г. | -0.34 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.34 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. QLD — Ранг доходности на риск
SDP
QLD
Сравнение SDP c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.92 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.24 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и QLD
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -83.13% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -25.13% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -42.29% | -23.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -63.68% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -63.68% | -28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -11.84% | -87.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -18.11% | -64.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 7.73% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.08%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 14.98% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 30.86% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 37.22% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 45.59% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 44.86% | -7.27% |
Сравнение комиссий SDP и QLD
И SDP, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и QLD
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and QLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -20.62% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.13% for QLD.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор