PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.69%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDP и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -20.69% против 36.10% соответственно.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SDP and QLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2007 г.

-0.35

Over the past year, the inverse relationship between SDP and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.35 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SDP vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.70

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.16

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.42

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

11.92

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.70

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.58

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.81

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.60

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SDP и QLD

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-83.13%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-25.13%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-42.29%

-23.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-63.68%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-63.68%

-28.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-0.53%

-98.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-18.17%

-63.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

7.20%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и QLD

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

8.90%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

24.08%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

31.85%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

44.74%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

44.56%

-7.05%

Сравнение комиссий SDP и QLD

И SDP, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и QLD

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDP and QLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -20.69% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.12% for QLD.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор