Сравнение SDP с QLD
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.92%/yr vs 36.27%/yr for QLD. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDP и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -20.92% против 36.27% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
Сравнение доходности по годам SDP и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -12.29% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between SDP and QLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г. | -0.34 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.34 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. QLD — Ранг доходности на риск
SDP
QLD
Сравнение SDP c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.67 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.05 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и QLD
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -83.13% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -25.13% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -42.29% | -23.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | -63.68% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -63.68% | -28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -9.26% | -90.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -18.14% | -64.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 7.40% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.60%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 18.22% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 28.95% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 35.77% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 45.34% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 44.80% | -7.24% |
Сравнение комиссий SDP и QLD
И SDP, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и QLD
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and QLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to SDP (10.60%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs -20.92% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.13% for QLD.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор