Сравнение SDP с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
SDP и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -13.43% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и NRGU
И SDP, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDP vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SDP
NRGU
Сравнение SDP c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.79 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.48 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.29 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.64 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.79 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.61 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между SDP и NRGU составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и NRGU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и NRGU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -57.50% | -42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -55.24% | +14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -17.40% | -82.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -25.38% | -56.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 27.12% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 23.31% | -13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 50.27% | -29.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 88.18% | -56.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 87.12% | -53.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 87.12% | -49.75% |