Сравнение SDP с NRGU
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SDP returned -19.85% vs 119.26% for NRGU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDP и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -13.35% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
Correlation
The correlation between SDP and NRGU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SDP
NRGU
Сравнение SDP c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.73 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.13 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и NRGU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -57.50% | -42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -43.89% | +18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -24.81% | -74.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -26.06% | -56.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 19.53% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.08%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 23.48% | -14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 63.97% | -40.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 76.98% | -47.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 89.07% | -54.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 89.07% | -51.48% |
Сравнение комиссий SDP и NRGU
И SDP, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и NRGU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and NRGU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -19.85% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for NRGU.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор