Сравнение SDP с NRGU
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SDP returned -16.19% vs 171.19% for NRGU. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDP и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
SDP
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- -19.49%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- -20.83%
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -6.57% | -13.43% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -33.00% |
Correlation
The correlation between SDP and NRGU is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.10 |
The correlation between SDP and NRGU shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SDP
NRGU
Сравнение SDP c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.31 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.74 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.31 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.43 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок SDP и NRGU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -57.50% | -42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -39.95% | +10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -22.07% | -77.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -25.41% | -56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 16.01% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.92%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 31.62% | -20.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 61.19% | -38.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 75.02% | -45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 89.03% | -54.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.50% | 89.03% | -51.53% |
Сравнение комиссий SDP и NRGU
И SDP, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и NRGU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.91% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and NRGU have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (31.62%) compared to SDP (10.92%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -16.19% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for NRGU.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор