Сравнение SDP с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SDP и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -21.79% против 9.54% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и NOBL
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SDP vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SDP
NOBL
Сравнение SDP c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.41 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 0.70 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.54 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.89 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.41 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.44 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.58 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.64 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между SDP и NOBL составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и NOBL
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и NOBL
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -35.43% | -64.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -11.20% | -29.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -17.92% | -49.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -35.43% | -57.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -7.07% | -92.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -3.45% | -78.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 3.18% | +24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и NOBL
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 3.55% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 8.06% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 15.24% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 14.39% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 16.59% | +20.78% |