PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.69%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SDP и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -20.69% против 9.51% соответственно.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SDP and NOBL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.48

The correlation between SDP and NOBL shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XTAPSDP с XDQQSDP с IFED
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SDP vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.80

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.24

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.14

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.99

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

2.58

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.80

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.35

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.57

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.64

-1.21

Просадки

Сравнение просадок SDP и NOBL

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-35.43%

-64.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-9.11%

-19.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-15.36%

-50.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-17.92%

-48.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-35.43%

-57.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-5.99%

-93.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-3.48%

-78.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

3.50%

+13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и NOBL

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

2.36%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

8.00%

+15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

11.33%

+17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

14.38%

+19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

16.60%

+20.91%

Сравнение комиссий SDP и NOBL

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и NOBL

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDP and NOBL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -20.69% for SDP. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.12% for NOBL.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор