Сравнение SDP с IQQQ
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SDP returned -19.85% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SDP и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -28.68% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SDP and IQQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SDP
IQQQ
Сравнение SDP c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.18 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.13 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и IQQQ
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -20.41% | -79.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -11.13% | -14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -5.41% | -94.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -3.63% | -78.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 3.39% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и IQQQ
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 7.12% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 14.46% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 17.70% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 19.16% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 19.16% | +18.43% |
Сравнение комиссий SDP и IQQQ
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и IQQQ
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and IQQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -19.85% for SDP. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.29% for SDP.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор