PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с INTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, SDP returned -12.04% vs 1617.48% for INTW. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности SDP и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

INTW

1 день
8.89%
1 месяц
29.41%
С начала года
562.71%
6 месяцев
361.23%
1 год
1,617.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и INTW

2026 (YTD)2025
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-14.91%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		562.71%50.41%

Correlation

The correlation between SDP and INTW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с MSFXINTW с UPROINTW с ERYINTW с AVGX

Доходность на риск

SDP vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
11.42

-11.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
5.09

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.64

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

33.18

-33.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

77.63

-78.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 11.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPINTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

11.42

-11.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

3.39

-3.95

Просадки

Сравнение просадок SDP и INTW

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-60.58%

-38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-49.34%

+20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-26.69%

-72.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-30.07%

-52.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

21.05%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и INTW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 48.71%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

48.71%

-37.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

111.40%

-88.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

143.36%

-114.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

145.22%

-110.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

145.22%

-107.71%

Сравнение комиссий SDP и INTW

SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и INTW

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and INTW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.71%) compared to SDP (10.86%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1617.48% vs -12.04% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1617.48% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.42 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор