Сравнение SDP с IGF
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.92%/yr vs 8.79%/yr for IGF. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности SDP и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: -20.92% против 8.79% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
IGF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам SDP и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -12.29% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.67% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Correlation
The correlation between SDP and IGF is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г. | -0.63 |
The correlation between SDP and IGF has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. IGF — Ранг доходности на риск
SDP
IGF
Сравнение SDP c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.02 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.52 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и IGF
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -58.33% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -5.87% | -22.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -14.28% | -51.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | -20.83% | -45.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -42.11% | -50.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -2.99% | -96.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -11.84% | -70.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.07% | +14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и IGF
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 3.35% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 8.73% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 10.56% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 13.96% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 16.73% | +20.83% |
Сравнение комиссий SDP и IGF
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и IGF
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности IGF в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and IGF have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (10.60%) compared to IGF (3.35%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs IGF's -58.33%.
On 10-year performance, IGF leads with 8.79% vs -20.92% for SDP. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.79% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.91% for IGF.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while IGF is Industrials Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.39% for IGF.
IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор