PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDP и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: -20.62% против 8.16% соответственно.


SDP

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-9.81%
С начала года
-13.42%
1 год
-19.85%
3 года*
-20.83%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.62%

IGF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
9.64%
С начала года
10.51%
1 год
17.72%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.08%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и IGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-13.42%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
10.51%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between SDP and IGF is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

-0.63

The correlation between SDP and IGF shifts across timeframes, from -0.73 (3 years) to -0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

SDP vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 22
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDPIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.03

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

8.31

-9.62

SDP vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и IGF

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и IGF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDPIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-58.33%

-41.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-5.87%

-19.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-14.28%

-51.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.17%

-20.83%

-45.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-42.11%

-50.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.53%

-2.25%

-97.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.21%

-11.81%

-70.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

2.14%

+13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и IGF

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDPIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

3.05%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

8.93%

+14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

10.62%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.43%

13.97%

+20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.59%

16.70%

+20.89%

Сравнение комиссий SDP и IGF

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и IGF

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности IGF в 2.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.89%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.29%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SDP and IGF have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (9.08%) compared to IGF (3.05%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, IGF leads with 8.16% vs -20.62% for SDP. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.16% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.89% for IGF.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while IGF is Industrials Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.39% for IGF.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор