Сравнение SDP с GII
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.92%/yr vs 8.70%/yr for GII. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GII.
Доходность
Сравнение доходности SDP и GII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям GII по среднегодовой доходности: -20.92% против 8.70% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
GII
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам SDP и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -12.29% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.45% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
Correlation
The correlation between SDP and GII is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г. | -0.64 |
The correlation between SDP and GII has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. GII — Ранг доходности на риск
SDP
GII
Сравнение SDP c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.98 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.50 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и GII
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и GII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -50.98% | -48.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -5.94% | -22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -14.31% | -51.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | -20.67% | -45.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -42.84% | -49.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -3.03% | -96.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -11.49% | -70.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.08% | +14.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и GII
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 3.57% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 8.96% | +14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 10.86% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 14.09% | +20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 17.08% | +20.48% |
Сравнение комиссий SDP и GII
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и GII
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GII в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.67% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and GII have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (10.60%) compared to GII (3.57%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs GII's -50.98%.
On 10-year performance, GII leads with 8.70% vs -20.92% for SDP. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GII has performed better with a 8.70% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.67% for GII.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while GII is Utilities Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while GII tracks S&P Global Infrastructure. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.40% for GII.
GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и GII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор