PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SDP is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SDP returned -19.38%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDP и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-17.70%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SDP and BITO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XTAPSDP с XDQQSDP с IFED
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SDP vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.95

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-1.35

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.85

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.82

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-1.41

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.95

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.09

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SDP и BITO

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-77.86%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-50.05%

+21.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-50.05%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-49.22%

-50.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-36.73%

-45.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

29.09%

-11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и BITO

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

9.43%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

34.26%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

43.57%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

55.11%

-20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

55.11%

-17.60%

Сравнение комиссий SDP и BITO

И SDP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и BITO

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and BITO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs -19.38% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs -19.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 3.87% for SDP.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

SDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор