Сравнение SDP с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SDP и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SDP и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -16.02% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -17.70% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -16.02%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
SDP
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- -28.84%
- 3 года*
- -20.59%
- 5 лет*
- -19.17%
- 10 лет*
- -21.94%
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- -21.71%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и BITO
И SDP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDP vs. BITO — Ранг доходности на риск
SDP
BITO
Сравнение SDP c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.58 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -0.62 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.49 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.02 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.08 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SDP и BITO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и BITO
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.35% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и BITO
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -77.86% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -50.05% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -47.60% | -51.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.97% | -36.58% | -45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 23.92% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.62%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 10.67% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 36.60% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 45.24% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 55.75% | -21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.36% | 55.75% | -18.39% |