PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDP и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDP и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-16.02%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-17.70%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-24.03%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -16.02%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.


SDP

1 день
-1.10%
1 месяц
2.58%
С начала года
-16.02%
6 месяцев
-9.24%
1 год
-28.84%
3 года*
-20.59%
5 лет*
-19.17%
10 лет*
-21.94%

BITO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.48%
С начала года
-24.03%
6 месяцев
-46.41%
1 год
-21.71%
3 года*
24.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий SDP и BITO

И SDP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SDP vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 33
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDPBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.58

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

-0.62

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.93

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.49

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-1.02

-0.01

SDP vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDPBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.08

-0.50

Корреляция

Корреляция между SDP и BITO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и BITO

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности BITO в 81.78%


TTM20252024202320222021202020192018
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.35%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
81.78%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDP и BITO

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


SDPBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-77.86%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.11%

-50.05%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-47.60%

-51.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.97%

-36.58%

-45.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.66%

23.92%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.62%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDPBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

10.67%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

36.60%

-16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.25%

45.24%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

55.75%

-21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.36%

55.75%

-18.39%