PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.95%/yr vs 11.68%/yr for ILCV. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: -37.95% против 11.68% соответственно.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between SDOW and ILCV is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.91

The correlation between SDOW and ILCV has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и ILCV

Секторы
SDOW
ILCV

Финансовые услуги

74.6%
16.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

11.5%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
ILCV
16.5%

Сырьевые материалы

SDOW

-

ILCV
2.4%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

ILCV
8.0%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

ILCV
9.5%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

ILCV
7.6%

Энергетика

SDOW

-

ILCV
6.0%

Здравоохранение

SDOW

-

ILCV
11.5%

Промышленность

SDOW

-

ILCV
8.8%

Недвижимость

SDOW

-

ILCV
2.0%

Технологии

SDOW

-

ILCV
23.8%

Коммунальные услуги

SDOW

-

ILCV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

SDOW vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.72

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.85

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.50

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.08

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

16.87

-18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.72

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.81

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.70

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.46

-1.24

Просадки

Сравнение просадок SDOW и ILCV

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-58.63%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-6.55%

-36.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-14.95%

-59.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-18.58%

-63.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-35.53%

-63.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.60%

-99.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-9.32%

-80.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

1.58%

+25.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и ILCV

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

2.01%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

6.97%

+21.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

9.82%

+26.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

14.21%

+30.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

16.66%

+35.47%

Сравнение комиссий SDOW и ILCV

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и ILCV

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and ILCV have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (8.86%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.68% vs -37.95% for SDOW. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.68% return vs -37.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.63% for ILCV.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while ILCV is Large Cap Value Equities. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор