Сравнение SDOW с EDOW
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDOW returned -25.95%/yr vs 9.72%/yr for EDOW. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for EDOW.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и EDOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у EDOW с доходностью 9.11%.
SDOW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -17.28%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- -37.70%
EDOW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и EDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -23.85% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -30.69% |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 9.11% | 15.46% | 13.17% | 15.47% | -7.45% | 18.82% | 6.64% | 24.69% | -2.04% | 11.90% |
Correlation
The correlation between SDOW and EDOW is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г. | -0.94 |
The correlation between SDOW and EDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SDOW и EDOW
Секторы
SDOW
EDOW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SDOW
EDOW
Сырьевые материалы
SDOW
-
EDOW
Коммуникационные услуги
SDOW
-
EDOW
Потребительский циклический сектор
SDOW
-
EDOW
Потребительский защитный сектор
SDOW
-
EDOW
Энергетика
SDOW
-
EDOW
Здравоохранение
SDOW
-
EDOW
Промышленность
SDOW
-
EDOW
Недвижимость
SDOW
-
EDOW
-
Технологии
SDOW
-
EDOW
Коммунальные услуги
SDOW
-
EDOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. EDOW — Ранг доходности на риск
SDOW
EDOW
Сравнение SDOW c EDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | EDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.06 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 7.65 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и EDOW
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки EDOW в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и EDOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | EDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -33.72% | -66.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -8.73% | -35.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -15.51% | -61.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.05% | -21.98% | -62.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.57% | -99.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.63% | -4.03% | -85.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.58% | 2.35% | +23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и EDOW
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | EDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.10% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 8.34% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 10.68% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 14.23% | +30.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 17.67% | +34.36% |
Сравнение комиссий SDOW и EDOW
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDOW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и EDOW
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности EDOW в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.25% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.44% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and EDOW have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDOW has higher volatility (6.81%) compared to EDOW (3.10%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs EDOW's -33.72%.
On 5-year performance, EDOW leads with 9.72% vs -25.95% for SDOW. On fees, EDOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EDOW has performed better with a 9.72% return vs -25.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.
SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.25% for EDOW.
SDOW is categorized as Leveraged Equities, while EDOW is Large Cap Blend Equities. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.50% for EDOW.
EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и EDOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор