PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с BAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с BAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. SDOW is passively managed, while BAMO is actively managed. Over the past year, SDOW returned -39.90% vs 14.18% for BAMO. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и BAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у BAMO с доходностью 5.83%.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и BAMO

2026 (YTD)202520242023
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-27.52%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%

Correlation

The correlation between SDOW and BAMO is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

-0.85

The correlation between SDOW and BAMO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и BAMO

Секторы
SDOW
BAMO

Финансовые услуги

74.6%
17.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

10.4%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

29.2%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
BAMO
17.1%

Сырьевые материалы

SDOW

-

BAMO
2.6%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

BAMO
7.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

BAMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

BAMO
4.9%

Энергетика

SDOW

-

BAMO
3.3%

Здравоохранение

SDOW

-

BAMO
10.4%

Промышленность

SDOW

-

BAMO
11.4%

Недвижимость

SDOW

-

BAMO
1.3%

Технологии

SDOW

-

BAMO
29.2%

Коммунальные услуги

SDOW

-

BAMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Brookstone Opportunities ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY

Доходность на риск

SDOW vs. BAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c BAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWBAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.24

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.31

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.61

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

12.17

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. BAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа BAMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и BAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWBAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.24

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

1.48

-2.26

Просадки

Сравнение просадок SDOW и BAMO

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и BAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWBAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-12.72%

-87.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-5.45%

-38.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.50%

-99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-1.26%

-88.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

1.17%

+26.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и BAMO

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Brookstone Opportunities ETF (BAMO) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWBAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

1.76%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

5.45%

+22.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

6.35%

+29.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

9.57%

+34.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

9.57%

+42.56%

Сравнение комиссий SDOW и BAMO

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и BAMO

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности BAMO в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and BAMO have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (8.86%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs BAMO's -12.72%.

On 1-year performance, BAMO leads with 14.18% vs -39.90% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.18% return vs -39.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.46% for BAMO.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while BAMO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 1.30% for BAMO.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и BAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор