Сравнение SDOW с BAMO
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. SDOW is passively managed, while BAMO is actively managed. Over the past year, SDOW returned -39.38% vs 12.75% for BAMO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и BAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у BAMO с доходностью 6.58%.
SDOW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -17.28%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- -37.70%
BAMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и BAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -23.85% | -33.94% | -25.95% | -28.14% |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 6.58% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
Correlation
The correlation between SDOW and BAMO is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | -0.84 |
The correlation between SDOW and BAMO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. BAMO — Ранг доходности на риск
SDOW
BAMO
Сравнение SDOW c BAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | BAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.35 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 10.66 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и BAMO
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и BAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -12.72% | -87.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -5.45% | -38.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.24% | -99.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.63% | -1.24% | -88.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.58% | 1.20% | +24.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и BAMO
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Brookstone Opportunities ETF (BAMO) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 1.57% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 5.83% | +23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 6.73% | +29.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 9.50% | +34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 9.50% | +42.53% |
Сравнение комиссий SDOW и BAMO
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и BAMO
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности BAMO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.45% | 1.54% | 1.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.44% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and BAMO have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDOW has higher volatility (6.81%) compared to BAMO (1.57%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs BAMO's -12.72%.
On 1-year performance, BAMO leads with 12.75% vs -39.38% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 12.75% return vs -39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.45% for BAMO.
SDOW is categorized as Leveraged Equities, while BAMO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 1.30% for BAMO.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и BAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор