PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с BAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с BAMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. SDOW is passively managed, while BAMO is actively managed. Over the past year, SDOW returned -43.24% vs 12.98% for BAMO. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и BAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -20.41%, что значительно ниже, чем у BAMO с доходностью 5.22%.

SDOW

1 день
0.32%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-20.41%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-43.24%
3 года*
-33.77%
5 лет*
-25.99%
10 лет*
-38.66%

BAMO

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.00%
С начала года
5.22%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и BAMO

2026 (YTD)202520242023
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-20.41%-33.94%-25.95%-28.14%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.22%9.16%14.39%7.75%

Correlation

The correlation between SDOW and BAMO is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.85

The correlation between SDOW and BAMO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Brookstone Opportunities ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMVBAMO с BAMBBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY

Доходность на риск

SDOW vs. BAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c BAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWBAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.94

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.83

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.39

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

10.91

-12.61

SDOW vs. BAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа BAMO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и BAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и BAMO

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и BAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWBAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-12.72%

-87.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.83%

-5.45%

-37.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.08%

-98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.59%

-1.25%

-88.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.36%

1.19%

+26.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и BAMO

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Brookstone Opportunities ETF (BAMO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWBAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

2.60%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

5.85%

+23.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

6.73%

+30.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.43%

9.58%

+34.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

9.58%

+42.55%

Сравнение комиссий SDOW и BAMO

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и BAMO

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности BAMO в 1.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.47%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.85%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and BAMO have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (12.39%) compared to BAMO (2.60%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs BAMO's -12.72%.

On 1-year performance, BAMO leads with 12.98% vs -43.24% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 12.98% return vs -43.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

SDOW has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.47% for BAMO.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while BAMO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 1.30% for BAMO.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и BAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор