Сравнение SDOG с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
SDOG и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOG и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.81% соответственно.
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и VLUE
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
SDOG vs. VLUE — Ранг доходности на риск
SDOG
VLUE
Сравнение SDOG c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOG | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.00 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.67 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.03 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 13.15 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOG | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.00 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SDOG и VLUE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и VLUE
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и VLUE
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOG | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -39.47% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.81% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -27.12% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -39.47% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.91% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.08% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.95% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и VLUE
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.00%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOG | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 6.24% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 12.40% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 19.61% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 17.37% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 19.62% | -0.54% |