PortfoliosLab logo
Сравнение SDOG с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOG и SDY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SDOG и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
248.51%
268.10%
SDOG
SDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOG:

0.54

SDY:

0.39

Коэф-т Сортино

SDOG:

0.83

SDY:

0.63

Коэф-т Омега

SDOG:

1.12

SDY:

1.08

Коэф-т Кальмара

SDOG:

0.55

SDY:

0.38

Коэф-т Мартина

SDOG:

2.15

SDY:

1.25

Индекс Язвы

SDOG:

4.11%

SDY:

4.37%

Дневная вол-ть

SDOG:

16.41%

SDY:

14.15%

Макс. просадка

SDOG:

-43.56%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

SDOG:

-9.02%

SDY:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 7.65% против 8.85% соответственно.


SDOG

С начала года

-2.36%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

7.80%

5 лет

14.88%

10 лет

7.65%

SDY

С начала года

-0.61%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-6.12%

1 год

4.87%

5 лет

12.06%

10 лет

8.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDOG и SDY

SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.


График комиссии SDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOG: 0.40%
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOG и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOG c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOG: 0.54
SDY: 0.39
Коэффициент Сортино SDOG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOG: 0.83
SDY: 0.63
Коэффициент Омега SDOG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOG: 1.12
SDY: 1.08
Коэффициент Кальмара SDOG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOG: 0.55
SDY: 0.38
Коэффициент Мартина SDOG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOG: 2.15
SDY: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.39
SDOG
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и SDY

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SDY в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
3.97%3.86%4.30%3.86%3.62%3.62%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.36%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.68%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок SDOG и SDY

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.02%
-8.11%
SDOG
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и SDY

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
9.55%
SDOG
SDY