PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с SDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.59%/yr vs 9.29%/yr for SDY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 7.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDOG имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции SDY немного отстают с 9.29%.

SDOG

1 день
-0.91%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.85%
1 год
24.70%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.59%

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.21%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between SDOG and SDY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.91

The correlation between SDOG and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOG и SDY

Секторы
SDOG
SDY

Потребительский циклический сектор

15.0%
5.2%

Технологии

14.1%
8.7%

Финансовые услуги

11.0%
11.5%

Энергетика

9.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
17.1%

Здравоохранение

9.7%
6.2%

Коммунальные услуги

9.4%
14.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
3.5%

Промышленность

8.0%
17.5%

Сырьевые материалы

4.1%
6.4%

Недвижимость

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
SDY
5.2%

Технологии

SDOG
14.1%
SDY
8.7%

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
SDY
11.5%

Энергетика

SDOG
9.9%
SDY
4.6%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
SDY
17.1%

Здравоохранение

SDOG
9.7%
SDY
6.2%

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
SDY
14.8%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
SDY
3.5%

Промышленность

SDOG
8.0%
SDY
17.5%

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
SDY
6.4%

Недвижимость

SDOG

-

SDY
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVOSDOG с ^GSPC
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

SDOG vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.25

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.92

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.68

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

4.60

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.25

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SDOG и SDY

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-54.75%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-7.67%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-14.39%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-15.21%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-36.70%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.07%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.21%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.79%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и SDY

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.47%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.43%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

10.33%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.03%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

17.08%

+1.98%

Сравнение комиссий SDOG и SDY

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и SDY

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SDY в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.35%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and SDY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.02%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.59% vs 9.29% for SDY. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.59% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.48% for SDY.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while SDY is Mid Cap Value Equities. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.35% for SDY.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор