Сравнение SDOG с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
SDOG и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOG или SDY.
Основные характеристики
| SDOG | SDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.23% | 13.96% |
| Дох-ть за 1 год | 30.53% | 21.92% |
| Дох-ть за 3 года | 7.71% | 5.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 8.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.48% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 17.83 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 10.17% |
| Макс. просадка | -43.56% | -54.75% |
| Текущая просадка | -1.40% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между SDOG и SDY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и SDY
С начала года, SDOG показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и SDY
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOG c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и SDY
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SDY в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.71% | 4.30% | 3.86% | 3.62% | 3.62% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% | 3.36% | 3.45% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.94% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и SDY
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и SDY
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.