PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOG с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с SCHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SDOG tracks the S-Network Sector Dividend Dogs Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.66%/yr vs 11.10%/yr for SCHV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.10% соответственно.

SDOG

1 день
1.71%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
15.06%
С начала года
20.66%
1 год
28.12%
3 года*
16.99%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.66%

SCHV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.88%
1 год
24.62%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		20.66%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.88%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between SDOG and SCHV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between SDOG and SCHV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и SCHV

Секторы
SDOG
SCHV

Потребительский циклический сектор

16.3%
6.6%

Технологии

16.2%
22.5%

Финансовые услуги

10.6%
18.6%

Здравоохранение

9.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

9.5%
8.3%

Коммунальные услуги

9.2%
4.2%

Энергетика

9.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.4%

Промышленность

7.5%
13.6%

Сырьевые материалы

3.5%
2.7%

Недвижимость

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.3%
SCHV
6.6%

Технологии

SDOG
16.2%
SCHV
22.5%

Финансовые услуги

SDOG
10.6%
SCHV
18.6%

Здравоохранение

SDOG
9.8%
SCHV
10.9%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.5%
SCHV
8.3%

Коммунальные услуги

SDOG
9.2%
SCHV
4.2%

Энергетика

SDOG
9.1%
SCHV
6.4%

Коммуникационные услуги

SDOG
8.4%
SCHV
2.4%

Промышленность

SDOG
7.5%
SCHV
13.6%

Сырьевые материалы

SDOG
3.5%
SCHV
2.7%

Недвижимость

SDOG

-

SCHV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с EIPIXSDOG с DIVO
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

SDOG vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.21

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.17

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.62

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

14.27

+0.33

SDOG vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и SCHV

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-37.08%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-6.83%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-15.26%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-19.78%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-37.08%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.81%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.73%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и SCHV

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.36%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.85%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

11.18%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

14.55%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.91%

+2.05%

Сравнение комиссий SDOG и SCHV

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и SCHV

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SCHV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.80%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.33%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and SCHV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.81%) compared to SCHV (3.36%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.10% vs 9.66% for SDOG. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.10% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.80% for SCHV.

SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: SS&C and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.04% for SCHV.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор