PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOG с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

SDOG и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDOG и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDOG и MDLV

2026 (YTD)202520242023
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		8.31%11.12%14.70%5.73%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

SDOG

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.45%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.22%
1 год
16.39%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.35%

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с SDYSDOG с ^GSPCSDOG с CDL
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий SDOG и MDLV

SDOG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

SDOG vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.63

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.46

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

6.39

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.01

-0.38

Корреляция

Корреляция между SDOG и MDLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и MDLV

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.53%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDOG и MDLV

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SDOGMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-10.71%

-32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-9.55%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-2.85%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.34%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.22%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и MDLV

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDOGMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.47%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

6.50%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

11.89%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

10.55%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

10.55%

+8.53%