PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SDOG is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, SDOG returned 17.06%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

SDOG

1 день
0.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.76%
6 месяцев
16.43%
1 год
25.88%
3 года*
17.06%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.53%

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и MDLV

2026 (YTD)202520242023
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.76%11.12%14.70%5.73%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between SDOG and MDLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.86

The correlation between SDOG and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOG и MDLV

Секторы
SDOG
MDLV

Потребительский циклический сектор

15.0%
3.9%

Технологии

14.1%
9.3%

Финансовые услуги

11.0%
14.9%

Энергетика

9.9%
14.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
8.2%

Здравоохранение

9.7%
7.9%

Коммунальные услуги

9.4%
15.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.4%

Промышленность

8.0%
15.0%

Сырьевые материалы

4.1%
2.6%

Недвижимость

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
MDLV
3.9%

Технологии

SDOG
14.1%
MDLV
9.3%

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
MDLV
14.9%

Энергетика

SDOG
9.9%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
MDLV
8.2%

Здравоохранение

SDOG
9.7%
MDLV
7.9%

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
MDLV
15.2%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
MDLV
6.4%

Промышленность

SDOG
8.0%
MDLV
15.0%

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
MDLV
2.6%

Недвижимость

SDOG

-

MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

SDOG vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.44

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.56

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.01

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

15.75

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.08

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SDOG и MDLV

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-10.71%

-32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-4.27%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-10.71%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.42%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.29%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.36%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и MDLV

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.83%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

6.58%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

8.77%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

10.51%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

10.51%

+8.55%

Сравнение комиссий SDOG и MDLV

SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и MDLV

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.33%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and MDLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.01%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, SDOG leads with 17.06% vs 13.07% for MDLV. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDOG has performed better with a 17.06% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

SDOG has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.78% for MDLV.

They also come from different issuers: SS&C and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор