Сравнение SDOG с JAAA
SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. SDOG is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 5 years, SDOG returned 9.08%/yr vs 4.76%/yr for JAAA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 1.99%.
SDOG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.99%
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOG и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 17.13% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | 12.84% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.99% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.76% |
Correlation
The correlation between SDOG and JAAA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOG vs. JAAA — Ранг доходности на риск
SDOG
JAAA
Сравнение SDOG c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOG | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.72 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 12.91 | -8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 69.57 | -55.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOG и JAAA
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -2.64% | -40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -0.39% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -1.46% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -2.64% | -17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -0.25% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.07% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и JAAA
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 0.12% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 0.63% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 0.83% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 1.67% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 1.64% | +17.42% |
Сравнение комиссий SDOG и JAAA
SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и JAAA
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности JAAA в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.26% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
SDOG and JAAA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDOG has higher volatility (3.34%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs JAAA's -2.64%.
On 5-year performance, SDOG leads with 9.08% vs 4.76% for JAAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDOG has performed better with a 9.08% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.
JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.26% for SDOG.
SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: SS&C and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.20% for JAAA.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOG и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор