PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOG с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с IWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SDOG tracks the S-Network Sector Dividend Dogs Index while IWX tracks the Russell Top 200 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.72%/yr vs 12.12%/yr for IWX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for IWX.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 21.12%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям IWX по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.12% соответственно.

SDOG

1 день
-0.94%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
10.94%
С начала года
21.12%
1 год
30.19%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.72%
Всё время*
11.79%

IWX

1 день
-0.04%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
16.35%
С начала года
22.90%
1 год
35.96%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.12%
Всё время*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWX

iShares Russell Top 200 Value ETF
$31.21M$48.49M$35.34M

SDOG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF
$3.61M$3.57M$3.76M

Сравнение доходности по годам SDOG и IWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		21.12%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		22.90%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%

Correlation

The correlation between SDOG and IWX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.87

The correlation between SDOG and IWX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и IWX

Секторы
SDOG
IWX

Потребительский циклический сектор

16.8%
11.6%

Технологии

11.2%
22.6%

Здравоохранение

10.5%
13.6%

Коммунальные услуги

10.5%
2.6%

Финансовые услуги

10.3%
20.0%

Потребительский защитный сектор

10.2%
8.2%

Энергетика

9.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
3.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Сырьевые материалы

3.3%
2.8%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.8%
IWX
11.6%

Технологии

SDOG
11.2%
IWX
22.6%

Здравоохранение

SDOG
10.5%
IWX
13.6%

Коммунальные услуги

SDOG
10.5%
IWX
2.6%

Финансовые услуги

SDOG
10.3%
IWX
20.0%

Потребительский защитный сектор

SDOG
10.2%
IWX
8.2%

Энергетика

SDOG
9.6%
IWX
5.1%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.4%
IWX
3.5%

Промышленность

SDOG
8.3%
IWX
8.3%

Сырьевые материалы

SDOG
3.3%
IWX
2.8%

Недвижимость

SDOG

-

IWX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с EIPIXSDOG с DIVO
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV

Доходность на риск

SDOG vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDOG c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.38

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
4.67

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

5.48

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

24.10

-7.43

SDOG vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и IWX

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-35.76%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-6.59%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-13.37%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-18.13%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-35.76%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.04%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.79%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.50%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и IWX

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.00%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.49%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.68%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

13.89%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.49%

+2.49%

Сравнение комиссий SDOG и IWX

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и IWX

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности IWX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.37%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.31%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and IWX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.98%) compared to IWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs IWX's -35.76%.

On 10-year performance, IWX leads with 12.12% vs 9.72% for SDOG. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWX has performed better with a 12.12% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.37% for IWX.

SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while IWX tracks Russell Top 200 Value Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.20% for IWX.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор