PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - SDOG tracks the S-Network Sector Dividend Dogs Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.59%/yr vs 11.24%/yr for FDL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.24% соответственно.

SDOG

1 день
-0.91%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.85%
1 год
24.70%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.59%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.21%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between SDOG and FDL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.89

The correlation between SDOG and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOG и FDL

Секторы
SDOG
FDL

Потребительский циклический сектор

15.0%
3.8%

Технологии

14.1%
1.1%

Финансовые услуги

11.0%
15.1%

Энергетика

9.9%
27.3%

Потребительский защитный сектор

9.8%
14.7%

Здравоохранение

9.7%
16.8%

Коммунальные услуги

9.4%
6.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.6%

Промышленность

8.0%
3.8%

Сырьевые материалы

4.1%
0.3%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
FDL
3.8%

Технологии

SDOG
14.1%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
FDL
15.1%

Энергетика

SDOG
9.9%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
FDL
14.7%

Здравоохранение

SDOG
9.7%
FDL
16.8%

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
FDL
10.6%

Промышленность

SDOG
8.0%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
FDL
0.3%

Недвижимость

SDOG

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SDOG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.11

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.25

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

5.56

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

13.56

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SDOG и FDL

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-65.93%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-4.27%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-12.24%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-16.46%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-41.40%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.18%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-9.66%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и FDL

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.85%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.87%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.28%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.31%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

17.11%

+1.95%

Сравнение комиссий SDOG и FDL

SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и FDL

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.35%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and FDL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.02%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 9.59% for SDOG. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.35% for SDOG.

SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: SS&C and First Trust. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.45% for FDL.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор