PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.53%/yr vs 11.90%/yr for ENFR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.90% соответственно.

SDOG

1 день
0.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.76%
6 месяцев
16.43%
1 год
25.88%
3 года*
17.06%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.53%

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.76%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between SDOG and ENFR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SDOG and ENFR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SDOG и ENFR

Секторы
SDOG
ENFR

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Технологии

14.1%

-

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Энергетика

9.9%
98.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Коммунальные услуги

9.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Промышленность

8.0%
3.4%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
ENFR

-

Технологии

SDOG
14.1%
ENFR

-

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
ENFR
0.2%

Энергетика

SDOG
9.9%
ENFR
98.8%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
ENFR

-

Здравоохранение

SDOG
9.7%
ENFR

-

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
ENFR
1.0%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
ENFR

-

Промышленность

SDOG
8.0%
ENFR
3.4%

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
ENFR

-

Недвижимость

SDOG

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

SDOG vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.97

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.68

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.32

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

9.04

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.97

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.05

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SDOG и ENFR

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-68.28%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-8.64%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-15.58%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-20.29%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-62.64%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.86%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-15.98%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.17%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и ENFR

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.01%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

6.25%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

11.42%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

14.65%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

19.30%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

24.68%

-5.62%

Сравнение комиссий SDOG и ENFR

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и ENFR

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.33%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and ENFR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.25%) compared to SDOG (3.01%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.90% vs 9.53% for SDOG. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.90% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.33% for SDOG.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while ENFR is Energy Equities. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.35% for ENFR.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор