Сравнение SDOG с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
SDOG и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и AVDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOG и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 8.11% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 4.77%.
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и AVDE
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Доходность на риск
SDOG vs. AVDE — Ранг доходности на риск
SDOG
AVDE
Сравнение SDOG c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOG | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.98 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.64 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.96 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 11.66 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOG | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.98 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SDOG и AVDE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и AVDE
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности AVDE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и AVDE
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и AVDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOG | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -36.99% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.48% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -28.73% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -6.54% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.26% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.91% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и AVDE
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.00%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOG | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 7.17% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 11.00% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 17.08% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.15% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.94% | +0.14% |