PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и S&P 500 Index (^GSPC).

SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SDOG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDOG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		8.31%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.35% против 12.24% соответственно.

SDOG

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.45%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.22%
1 год
16.39%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.35%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с SDYSDOG с CDLSDOG с DIVO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SDOG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.92

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.41

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

6.61

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между SDOG и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SDOG и ^GSPC

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SDOG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-56.78%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.14%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-25.43%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-33.92%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-5.78%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-10.75%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.60%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и ^GSPC

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.00%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDOG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.37%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.55%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

18.33%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.90%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.05%

+1.03%