PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDOG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOG и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SDOG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.83%
272.50%
SDOG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOG:

0.12

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

SDOG:

0.24

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

SDOG:

1.03

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

SDOG:

0.13

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

SDOG:

0.53

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

SDOG:

3.20%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

SDOG:

14.36%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

SDOG:

-43.56%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SDOG:

-13.11%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.23% против 9.30% соответственно.


SDOG

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-9.54%

1 год

2.34%

5 лет

14.49%

10 лет

7.23%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDOG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOG: 0.12
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино SDOG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SDOG: 0.24
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега SDOG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOG: 1.03
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара SDOG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SDOG: 0.13
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина SDOG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SDOG: 0.53
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.17
SDOG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SDOG и ^GSPC

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.11%
-17.42%
SDOG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и ^GSPC

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 8.57%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.57%
9.30%
SDOG
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab