PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.59%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.59% против 6.76% соответственно.

SDOG

1 день
-0.91%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.85%
1 год
24.70%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.59%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.21%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between SDOG and AMLP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SDOG and AMLP has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SDOG и AMLP

Секторы
SDOG
AMLP

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Технологии

14.1%

-

Финансовые услуги

11.0%

-

Энергетика

9.9%
97.7%

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Коммунальные услуги

9.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Промышленность

8.0%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
AMLP

-

Технологии

SDOG
14.1%
AMLP

-

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
AMLP

-

Энергетика

SDOG
9.9%
AMLP
97.7%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
AMLP

-

Здравоохранение

SDOG
9.7%
AMLP

-

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
AMLP
2.3%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
AMLP

-

Промышленность

SDOG
8.0%
AMLP

-

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
AMLP

-

Недвижимость

SDOG

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

SDOG vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.45

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.03

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.92

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

6.37

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.45

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.22

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SDOG и AMLP

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-77.19%

+33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-8.94%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-14.27%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-20.92%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-72.62%

+29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.10%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-17.40%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.68%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и AMLP

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.02%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.91%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.66%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.90%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

19.98%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

27.68%

-8.62%

Сравнение комиссий SDOG и AMLP

SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и AMLP

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.35%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and AMLP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to SDOG (3.02%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.59% vs 6.76% for AMLP. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.59% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 3.35% for SDOG.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while AMLP is MLPs. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.90% for AMLP.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор