PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOG с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с AMLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.72%/yr vs 6.91%/yr for AMLP. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDOG показывает доходность 21.12%, а AMLP немного ниже – 20.23%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.91% соответственно.

SDOG

1 день
-0.94%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
10.94%
С начала года
21.12%
1 год
30.19%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.72%
Всё время*
11.79%

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
4.70%
6 месяцев
11.68%
С начала года
20.23%
1 год
19.62%
3 года*
19.15%
5 лет*
20.05%
10 лет*
6.91%
Всё время*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMLP

Alerian MLP ETF
$73.87M$62.93M$74.06M

SDOG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF
$3.61M$3.57M$3.76M

Сравнение доходности по годам SDOG и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		21.12%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
AMLP
Alerian MLP ETF		20.23%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between SDOG and AMLP is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SDOG and AMLP has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SDOG и AMLP

Секторы
SDOG
AMLP

Потребительский циклический сектор

16.8%

-

Технологии

11.2%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Коммунальные услуги

10.5%
1.9%

Финансовые услуги

10.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

10.2%

-

Энергетика

9.6%
98.1%

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Промышленность

8.3%
2.1%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.8%
AMLP

-

Технологии

SDOG
11.2%
AMLP

-

Здравоохранение

SDOG
10.5%
AMLP

-

Коммунальные услуги

SDOG
10.5%
AMLP
1.9%

Финансовые услуги

SDOG
10.3%
AMLP
0.0%

Потребительский защитный сектор

SDOG
10.2%
AMLP

-

Энергетика

SDOG
9.6%
AMLP
98.1%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.4%
AMLP

-

Промышленность

SDOG
8.3%
AMLP
2.1%

Сырьевые материалы

SDOG
3.3%
AMLP

-

Недвижимость

SDOG

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с EIPIXSDOG с DIVO
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с KYNAMLP с VDE

Доходность на риск

SDOG vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDOG c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.58

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.22

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

2.39

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

6.69

+9.98

SDOG vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и AMLP

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-77.19%

+33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-8.25%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-14.27%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-20.92%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-72.62%

+29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.74%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-17.25%

+12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.94%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и AMLP

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP) имеют волатильность 3.98% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.73%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

12.53%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

19.34%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

27.65%

-8.67%

Сравнение комиссий SDOG и AMLP

SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и AMLP

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности AMLP в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.40%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.31%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and AMLP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.98%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.72% vs 6.91% for AMLP. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.72% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 3.31% for SDOG.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while AMLP is MLPs. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.90% for AMLP.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор