Сравнение SDOG с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP).
SDOG и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOG и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.59% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.52% соответственно.
SDOG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.38%
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и AMLP
SDOG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
SDOG vs. AMLP — Ранг доходности на риск
SDOG
AMLP
Сравнение SDOG c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOG | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.51 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.75 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.62 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 1.57 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.51 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.22 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SDOG и AMLP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и AMLP
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.52% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и AMLP
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -77.19% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.27% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -20.92% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -72.62% | +29.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -3.20% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -17.57% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 5.61% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и AMLP
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP) имеют волатильность 3.03% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.09% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.94% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 16.12% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 20.17% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 27.84% | -8.75% |