PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с PGOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		0.82%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SDMZX уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 3.14% против 11.81% соответственно.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%

PGOAX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.14%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX

Сравнение комиссий SDMZX и PGOAX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

SDMZX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXPGOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.84

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.30

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.20

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

4.98

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PGOAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.84

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.26

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.54

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.56

+0.67

Корреляция

Корреляция между SDMZX и PGOAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и PGOAX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности PGOAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		8.05%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и PGOAX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и PGOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-56.57%

+46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-14.34%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-28.19%

+19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-47.39%

+37.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-6.71%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-9.03%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.46%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и PGOAX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

7.51%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

12.40%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

20.94%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

20.26%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

22.12%

-19.66%