Сравнение SDMZX с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 3.33% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и JPLD
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
SDMZX vs. JPLD — Ранг доходности на риск
SDMZX
JPLD
Сравнение SDMZX c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.65 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 4.08 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 4.10 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 20.00 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 3.30 | -2.08 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и JPLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и JPLD
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и JPLD
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -1.17% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.17% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.62% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.14% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.24% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и JPLD
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.56% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.99% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.79% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.86% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.86% | +0.60% |