PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 3.14% против 1.54% соответственно.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий SDMZX и FXNAX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

SDMZX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.93

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.33

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.16

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.66

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

4.68

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.93

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.02

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.31

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.45

+0.77

Корреляция

Корреляция между SDMZX и FXNAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и FXNAX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и FXNAX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-19.51%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-2.71%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-18.54%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-19.51%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.53%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.87%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.96%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и FXNAX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.55%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.58%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

4.35%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

6.04%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

4.99%

-2.53%