PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий SDMZX и DHEAX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

SDMZX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

4.21

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

6.76

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

2.25

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

9.96

-6.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

38.15

-24.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

4.21

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

2.78

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.74

-0.51

Корреляция

Корреляция между SDMZX и DHEAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и DHEAX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и DHEAX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-12.34%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.50%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-5.06%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.19%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.82%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.13%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и DHEAX

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.43%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.80%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

1.19%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

1.51%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

2.29%

+0.17%