Сравнение SDMF с HFMF
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. SDMF is passively managed, while HFMF is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и HFMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | -6.53% |
Correlation
The correlation between SDMF and HFMF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. HFMF — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFMF
Сравнение SDMF c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и HFMF
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки HFMF в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -14.69% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -12.65% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.98% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 16.09% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.06% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.06% | -3.41% |
Сравнение комиссий SDMF и HFMF
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и HFMF
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HFMF в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.84% | 2.97% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and HFMF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.39% for SDMF.
They also come from different issuers: Simplify and Unlimited. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор