Сравнение SDMF с HEQT
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while HEQT is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и HEQT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.72% |
Correlation
The correlation between SDMF and HEQT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. HEQT — Ранг доходности на риск
SDMF
HEQT
Сравнение SDMF c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.08 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и HEQT
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -11.51% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.09% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.79% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и HEQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 6.38% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 8.47% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 8.47% | +4.73% |
Сравнение комиссий SDMF и HEQT
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и HEQT
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and HEQT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.
HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.53% for HEQT.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор