Сравнение SDMF с BKLN
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам SDMF и BKLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 1.38% |
Correlation
The correlation between SDMF and BKLN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. BKLN — Ранг доходности на риск
SDMF
BKLN
Сравнение SDMF c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.64 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и BKLN
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -24.17% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.29% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.09% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и BKLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 2.75% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 4.47% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 6.43% | +6.77% |
Сравнение комиссий SDMF и BKLN
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и BKLN
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.62% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and BKLN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.
BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while BKLN is High Yield Bonds. SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index, while BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.65% for BKLN.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор