Сравнение SDMF с APRW
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. SDMF is passively managed, while APRW is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и APRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 5.60% |
Correlation
The correlation between SDMF and APRW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. APRW — Ранг доходности на риск
SDMF
APRW
Сравнение SDMF c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и APRW
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -9.61% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.12% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и APRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 2.62% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 6.72% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 6.41% | +6.86% |
Сравнение комиссий SDMF и APRW
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и APRW
Ни SDMF, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and APRW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.
SDMF and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while APRW is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and Allianz. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.74% for APRW.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор