Сравнение SDMF с APRW
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. SDMF is passively managed, while APRW is actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и APRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 6.15% |
Correlation
The correlation between SDMF and APRW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. APRW — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APRW
Сравнение SDMF c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 64.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и APRW
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -9.61% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.08% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.10% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и APRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 2.68% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 6.73% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 6.37% | +6.28% |
Сравнение комиссий SDMF и APRW
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и APRW
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and APRW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.
SDMF has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for APRW.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while APRW is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and Allianz. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.74% for APRW.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор