PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%18.67%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-3.65%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

VFFSX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий SDLAX и VFFSX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

SDLAX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.52

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.31

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Корреляция

Корреляция между SDLAX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и VFFSX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности VFFSX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.20%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и VFFSX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-33.82%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.90%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-24.51%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-5.56%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.57%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и VFFSX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.38%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.55%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

18.32%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

16.91%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

18.51%

+4.17%