PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с SUMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с SUMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и SUMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и SUMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-4.34%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.34%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SUMAX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции SUMAX по среднегодовой доходности: 13.91% против 1.38% соответственно.

SDLAX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.81%
3 года*
17.96%
5 лет*
12.06%
10 лет*
13.91%

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.01%
3 года*
3.08%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX
Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с MIYSUMAX с ATOIX

Сравнение комиссий SDLAX и SUMAX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SUMAX в 0.63%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. SUMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c SUMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXSUMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.08

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.35

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.85

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.59

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

11.38

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. SUMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SUMAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и SUMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXSUMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.08

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.19

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.54

-0.90

Корреляция

Корреляция между SDLAX и SUMAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и SUMAX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности SUMAX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.43%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и SUMAX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки SUMAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и SUMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXSUMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-3.70%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-1.20%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-3.70%

-31.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-3.70%

-31.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-0.59%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-0.26%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.27%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и SUMAX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXSUMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

0.31%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

0.74%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

1.46%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

1.37%

+24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

1.22%

+21.46%