PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIV с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIV returned -0.07%/yr vs 9.80%/yr for QYLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -0.07% против 9.80% соответственно.

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between SDIV and QYLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.49

Сравнение распределения секторов SDIV и QYLD

Секторы
SDIV
QYLD

Недвижимость

36.2%
0.1%

Энергетика

18.4%
0.6%

Промышленность

14.3%
2.8%

Финансовые услуги

8.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.7%

Сырьевые материалы

2.8%
1.1%

Технологии

1.6%
53.8%

Здравоохранение

1.4%
4.2%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Недвижимость

SDIV
36.2%
QYLD
0.1%

Энергетика

SDIV
18.4%
QYLD
0.6%

Промышленность

SDIV
14.3%
QYLD
2.8%

Финансовые услуги

SDIV
8.9%
QYLD
0.2%

Коммуникационные услуги

SDIV
6.1%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.5%
QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.7%
QYLD
7.7%

Сырьевые материалы

SDIV
2.8%
QYLD
1.1%

Технологии

SDIV
1.6%
QYLD
53.8%

Здравоохранение

SDIV
1.4%
QYLD
4.2%

Коммунальные услуги

SDIV
1.1%
QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

SDIV vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIVQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.80

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.92

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.84

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

28.36

-15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIV vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIVQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.80

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.58

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.59

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SDIV и QYLD

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-24.75%

-32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-4.97%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-19.06%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-24.61%

-17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

-24.75%

-32.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-0.06%

-17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-3.84%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.85%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и QYLD

Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.85%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.12%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

8.58%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.70%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

15.49%

+3.48%

Сравнение комиссий SDIV и QYLD

SDIV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и QYLD

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and QYLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDIV has higher volatility (4.21%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.80% vs -0.07% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.80% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 10.02% for SDIV.

SDIV is categorized as Global Equities, while QYLD is Nasdaq-100. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор