PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

SDHY управляется PGIM. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с JAAASDHY с HIOSDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий SDHY и PBHAX

SDHY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Доходность на риск

SDHY vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.68

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.48

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.30

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

9.48

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.68

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.34

-1.00

Корреляция

Корреляция между SDHY и PBHAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и PBHAX

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и PBHAX

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-28.80%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-2.94%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-16.22%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.65%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.88%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.71%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и PBHAX

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.41%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

2.47%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

3.82%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

5.01%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

5.48%

+5.64%