PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с ISD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с ISD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD).

SDHY управляется PGIM. ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и ISD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и ISD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.36%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.36%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

ISD

1 день
0.38%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-4.22%
1 год
1.18%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.02%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

PGIM High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с JAAASDHY с HIOSDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX
Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с RSFISD с HYIISD с HIOISD с FTHYISD с EHIISD с JFR

Сравнение комиссий SDHY и ISD

SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%.

SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
ISD
PGIM High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SDHY vs. ISD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c ISD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYISDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.08

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.20

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.10

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

0.36

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. ISD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ISD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и ISD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYISDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Корреляция

Корреляция между SDHY и ISD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и ISD

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности ISD в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.54%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и ISD

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и ISD.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYISDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-38.88%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-13.52%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-25.45%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-9.33%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.56%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.63%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и ISD

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) составляет 4.16%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что SDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYISDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.88%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

9.70%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

15.57%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

13.30%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

14.56%

-3.44%