PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

SDHY управляется PGIM. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с JAAASDHY с JFRSDHY с HIOSDHY с SDMZXSDHY с FOCIX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий SDHY и CWFIX

SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

SDHY vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

3.13

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

4.52

-3.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.85

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.96

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

18.37

-16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

3.13

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.35

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.09

-0.75

Корреляция

Корреляция между SDHY и CWFIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и CWFIX

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и CWFIX

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-12.41%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-1.37%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-6.36%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-0.71%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-0.87%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.29%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и CWFIX

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.79%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

1.07%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

1.74%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

2.75%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

3.09%

+8.03%